Книги
Наука
Математика
Л. Н. Слуцкин
Байесовский анализ, когда оцениваемый параметр является случайным нормальным процессом

Байесовский анализ, когда оцениваемый параметр является случайным нормальным процессом

Л. Н. Слуцкин

Серия: Прикладная эконометрика. Научные статьи

Год издания: 2010

О книге "Байесовский анализ, когда оцениваемый параметр является случайным нормальным процессом"

Рассмотрена задача байесовского оценивания последовательности неизвестных средних значений θ1,θ2,…,θk,… по имеющимся наблюдениям X1,X2,…,Xk,… в ситуации, когда наблюдения X1,X2,…, Xk подчиняются многомерному нормальному распределению с вектором

Подробнее

средних (θ1,θ2,…,θk) и известной ковариационной матрицей. Предполагается, что параметры θ1,θ2,…,θk,… образуют гауссовский процесс. Доказывается сходимость (при k→∞) ковариационных матриц частного апостериорного распределения последовательности параметров; подробно анализируется пример, в котором размерность наблюдений X1,X2,…,Xk,… полагается равной единице, а последовательность θ1,θ2,…,θk,… образует гауссовский процесс авторегрессии первого порядка.

На нашем сайте вы можете скачать книгу "Байесовский анализ, когда оцениваемый параметр является случайным нормальным процессом" Л. Н. Слуцкин бесплатно и без регистрации в формате pdf, читать книгу онлайн или купить книгу в интернет-магазине.