Эконометрическая модель оценки матриц вероятностей переходов кредитных рейтингов

В основе данного метода лежит модель – пороговый порядковый пробит. Пороговая спецификация модели позволяет разделить стадии оценки вероятностей дефолта как объективного события, и изменений кредитных рейтингов – субъективных отзывов специалистов банка о кредитоспособности заемщиков. Источником расчетов служит объединенная база данных, содержащая детальную информацию о заемщиках, составляющих кредитный портфель крупного немецкого банковского альянса.

На нашем сайте вы можете скачать книгу "Эконометрическая модель оценки матриц вероятностей переходов кредитных рейтингов" А. С. Чижова бесплатно и без регистрации в формате pdf, читать книгу онлайн или купить книгу в интернет-магазине.