Использование данных новостной аналитики в GARCH моделях

Кроме того, количество пресс-релизов и новостей для заданной компании (новостная интенсивность) используется как альтернативная объясняющая переменная в основном уравнении GARCH-модели. Показано, что дополнение GARCH(1,1)-модели объемом торгов приводит к существенному уменьшению GARCH– и ARCH-эффектов для большинства компаний, в то время как включение в GARCH(1,1)-модель новостной интенсивности не всегда приводит к уменьшению этих эффектов.

На нашем сайте вы можете скачать книгу "Использование данных новостной аналитики в GARCH моделях" Балаш В. А. бесплатно и без регистрации в формате pdf, читать книгу онлайн или купить книгу в интернет-магазине.