Модель распределений вероятностных смесей экстремальных величин
О книге "Модель распределений вероятностных смесей экстремальных величин"
В работе предложена новая математическая модель вероятностной смеси экстремальных величин, разработаны и строго обоснованы эффективные алгоритмы ее моделирования и вычисления размеров рискового капитала по VaR-технологии.
На примере ценовых данных индекса Dow Jones 01.01.1950—10.08.2005 был проведен сравнительный анализ расчетов оценок VaR с использованием порогового метода и модели вероятностной смеси, показавший высокую эффективность смешанной модели для вычисления рискового капитала инвестиционной компании. На нашем сайте вы можете скачать книгу "Модель распределений вероятностных смесей экстремальных величин" Е. Ю. Щетинин бесплатно и без регистрации в формате pdf, читать книгу онлайн или купить книгу в интернет-магазине.
Подборки книг
Похожие книги
Другие книги автора
Информация обновлена: