Модель волатильности обменного курса валют , построенная на основе фрактальных характеристик финансового ряда
О книге "Модель волатильности обменного курса валют , построенная на основе фрактальных характеристик финансового ряда"
В работе рассматривается регрессионная модель волатильности российского валютного рынка (RUR/USD). Используется декомпозиция волатильности на компоненты, характеризующие фрактальную структуру финансового ряда.
С помощью регрессионного анализа подтверждается квазицикличность одной из компонент. Обсуждаются возможности прогноза динамики волатильности, в том числе прогноза перехода рынка в нестабильное состояние. На нашем сайте вы можете скачать книгу "Модель волатильности обменного курса валют , построенная на основе фрактальных характеристик финансового ряда" Б. А. Путко бесплатно и без регистрации в формате pdf, читать книгу онлайн или купить книгу в интернет-магазине.
Подборки книг
Похожие книги
Информация обновлена: