Моделирование волатильности: от условной гетероскедастичности к каскадам на множественных горизонтах
О книге "Моделирование волатильности: от условной гетероскедастичности к каскадам на множественных горизонтах"
В статье рассматриваются все основные подходы к моделированию волатильности цен акций и обменных курсов в связи с эмпирическими свойствами соответствующих временных рядов.
Большое внимание уделяется свойствам волатильности на множественных временных горизонтах и характеристикам эконометрических моделей при временном агрегировании. Приводится подробный обзор моделей каскада волатильности на множественных горизонтах, получавших распространение в последнее десятилетие. На нашем сайте вы можете скачать книгу "Моделирование волатильности: от условной гетероскедастичности к каскадам на множественных горизонтах" Субботин А. В. бесплатно и без регистрации в формате pdf, читать книгу онлайн или купить книгу в интернет-магазине.
Подборки книг
Другие книги автора
Информация обновлена: