Можно ли снять «проклятие размерности»? Пространственные спецификации многомерных моделей волатильности
О книге "Можно ли снять «проклятие размерности»? Пространственные спецификации многомерных моделей волатильности"
Статья посвящена задаче оценки многомерной волатильности портфеля, состоящего из двадцати акций американских компаний.
Сформулированы и оценены шесть спецификаций многомерных моделей волатильности: BEKK, GO-GARCH и ССС, показано, что пространственные спецификации многомерных моделей волатильности позволяют снизить размерность задачи и в некоторых случаях превосходят общие спецификации при внутривыборочном и вневыборочном сравнениях. На нашем сайте вы можете скачать книгу "Можно ли снять «проклятие размерности»? Пространственные спецификации многомерных моделей волатильности" В. В. Лакшина бесплатно и без регистрации в формате pdf, читать книгу онлайн или купить книгу в интернет-магазине.
Подборки книг
Популярные книги жанра «»
Информация обновлена: