Оценивание средних и ковариаций нечетко-случайных величин

Например, при составлении портфелей, когда для некоторых активов нет достаточно длинных рядов цен, относящихся к предыдущим периодам, для моделирования доходностей этих активов могут использоваться нечеткие числа. При этом для других активов надо сохранить возможность использования случайных величин. В данной работе предложены новые оценки средних и ковариаций нечетко-случайных величин. Доказаны несмещенность и состоятельность этих оценок.

На нашем сайте вы можете скачать книгу "Оценивание средних и ковариаций нечетко-случайных величин" А. С. Шведов бесплатно и без регистрации в формате pdf, читать книгу онлайн или купить книгу в интернет-магазине.