Оценка риска кредитного портфеля с использованием копула-функций
О книге "Оценка риска кредитного портфеля с использованием копула-функций"
Важной задачей при оценке кредитного риска портфеля ссуд является учет взаимосвязей между компонентами этого портфеля. Целью работы является построение модели совместного распределения убытков по кредитному портфелю в отраслевом разрезе.
Предлагается методика расчета кредитного риска с использованием копул, параметрического и непараметрического сглаживания. Предложенная методика применяется для оценки риска кредитного портфеля московского коммерческого банка. На нашем сайте вы можете скачать книгу "Оценка риска кредитного портфеля с использованием копула-функций" Я. В. Бологов бесплатно и без регистрации в формате pdf, читать книгу онлайн или купить книгу в интернет-магазине.
Подборки книг
Другие книги автора
Информация обновлена: