Сравнение GARCH и HAR-RV моделей для прогноза реализованной волатильности на российском рынке
О книге "Сравнение GARCH и HAR-RV моделей для прогноза реализованной волатильности на российском рынке"
В работе выполняется множественное сравнение большого количества моделей GARCH, ARFIMA и HAR-RV семейств на данных по качеству одношагового прогноза реализованной волатильности на один день вперед.
Сравнение проводится при помощи MCS теста на 10 российских биржевых активах, включая 8 акций и 2 биржевых индекса. Результаты говорят о явном преимуществе моделей семейства HAR-RV над семействами GARCH и ARFIMA и подтверждают обнаруженные в литературе результаты при сравнении отдельных представителей данных семейств. На нашем сайте вы можете скачать книгу "Сравнение GARCH и HAR-RV моделей для прогноза реализованной волатильности на российском рынке" А. Д. Аганин бесплатно и без регистрации в формате pdf, читать книгу онлайн или купить книгу в интернет-магазине.
Подборки книг
Похожие книги
Популярные книги жанра «Математика»
Информация обновлена: