Структурные сдвиги и единичные корни: различение моделей нестационарности временных рядов

Предложен новый метод различения гипотез неизвестного структурного сдвига и единичного корня и исследованы его свойства для модели зависимых наблюдений. Доказана теорема о сходимости к нулю вероятностей ошибочных решений предложенного метода с увеличением объема выборки. Свойства метода изучены в имитационном эксперименте с выборками зависимых наблюдений. Рассмотрены практические приложения метода к задачам тестирования гипотез структурного сдвига и единичного корня в моделях эконометрических временных рядов.

На нашем сайте вы можете скачать книгу "Структурные сдвиги и единичные корни: различение моделей нестационарности временных рядов" Б. Е. Бродский бесплатно и без регистрации в формате pdf, читать книгу онлайн или купить книгу в интернет-магазине.