Вычисление характеристик стационарных случайных последовательностей экстремальных величин

В качестве математических моделей последовательностей экстремальных величин предложено использовать эконометрические модели AR(1), GARCH(1,1). В результате вычислительных экспериментов по сравнительному анализу классических эконометрических моделей с использованием нормального закона и обобщенного закона Парето показана эффективность предложенных автором эконометрических моделей для моделирования и оценивания характеристик стационарных случайных последовательностей экстремальных величин. Полученные результаты были использованы для моделирования волатильности как российского, так и зарубежных финансовых индексов.

На нашем сайте вы можете скачать книгу "Вычисление характеристик стационарных случайных последовательностей экстремальных величин" О. В. Стихова бесплатно и без регистрации в формате pdf, читать книгу онлайн или купить книгу в интернет-магазине.