Определены новые классы копул ко– и контрмонотонного вида. Эти классы применены при анализе динамики российского фондового рынка.
В работе исследуются взаимосвязи на фондовых рынках, влияние на них структурных изменений в экономике, возможность адекватного прогноза на определенные сроки. Анализ взаимосвязей курсов акций...
