Наверное всё началось с того дня, когда я с коллегами отмечал повышение одного из них. Выпив в одном барчике прилично, мы пошли проветриться. Какому идиоту пришла в голову идея зайти в тот...
Модели авторегрессионной условной гетероскедастичности (ARCH-модели) и их обобщения (GARCH-модели) широко используются в прикладных эконометрических исследованиях, особенно при анализе финансовых...