Жанр: Деловая литература, № 631 в Ценные бумаги, инвестиции
Теги: #фондовый рынок, #оптимизация деятельности, #активы, #копулы, #метод монте-карло
Данная работа предлагает процедуру динамической оптимизации портфеля, составленного из фондовых индексов. Для оценки статистических характеристик активов используются SJC-копулы. Копулы позволяют численно оценить взаимосвязь доходностей финансовых инструментов и построить эффективный инвестиционный портфель. Характеристики активов меняются со временем, поэтому структура портфеля регулярно обновляется. Доходность полученного портфеля сравнивается с результатами традиционных методов. Предложенная методика оптимизации демонстрирует преимущество по ряду критериев. Дополнительно исследуется формирование портфеля с короткими позициями.
На нашем сайте вы можете скачать книгу "Динамическая оптимизация инвестиционного портфеля с использованием парных копул на примере основных фондовых рынков Европы" И. А. Ацканов бесплатно и без регистрации в формате pdf, читать книгу онлайн или купить книгу в интернет-магазине.
