Жанр: Деловая литература, № 697 в Ценные бумаги, инвестиции
Теги: #копулы, #инвестиционный риск
Статья посвящена сравнению эффективности применения различных копул при оценке рисков инвестиционного портфеля. В работе рассмотрены эллиптические, архимедовы и иерархические копулы. Проведенное исследование показало, что применение иерархической копулы Клэйтона позволяет наиболее точно оценивать риски инвестиционного портфеля с точки зрения таких мер риска, как ES и VaR. В работе также предложен статистически обоснованный алгоритм определения иерархической структуры копулы.
На нашем сайте вы можете скачать книгу "Иерархические копулы в моделировании рисков инвестиционного портфеля" Г. И. Пеникас бесплатно и без регистрации в формате pdf, читать книгу онлайн или купить книгу в интернет-магазине.
