Построена копула, основанная на многомерном t-распределении с вектором степеней свободы, обладающая весомыми преимуществами перед копулой, основанной на обычном многомерном t-распределении. Выведена стандартизованная версия данной копулы, более удобная с вычислительной точки зрения. Рассмотрено применение стандартизованной t-копулы с вектором степеней свободы в VAR-MGARCH моделях, используемых для многомерного моделирования на финансовых рынках. Предложен алгоритм численного моделирования случайных векторов, имеющих многомерное t-распределение или t-копулу с вектором степеней свободы.
На нашем сайте вы можете скачать книгу "Копула на основе многомерного t-распределения с вектором степеней свободы" А. И. Балаев бесплатно и без регистрации в формате pdf, читать книгу онлайн или купить книгу в интернет-магазине.
