Жанр: Образовательная литература
Теги: #финансовый рынок, #прогнозирование рынка, #валютное регулирование, #волатильность, #обменные курсы валют
В работе рассматривается регрессионная модель волатильности российского валютного рынка (RUR/USD). Используется декомпозиция волатильности на компоненты, характеризующие фрактальную структуру финансового ряда. С помощью регрессионного анализа подтверждается квазицикличность одной из компонент. Обсуждаются возможности прогноза динамики волатильности, в том числе прогноза перехода рынка в нестабильное состояние.
На нашем сайте вы можете скачать книгу "Модель волатильности обменного курса валют , построенная на основе фрактальных характеристик финансового ряда" Б. А. Путко бесплатно и без регистрации в формате pdf, читать книгу онлайн или купить книгу в интернет-магазине.
