Жанр: Наука, № 495 в Математика
Теги: #фондовый рынок, #информация, #прогнозирование, #анализ финансового рынка
Авторами разработана математическая модель прогнозирования цен акций (на периоды времени от месяца до полугода) на основе современных методов обработки сигналов и теории марковских цепей. Ее преимуществами являются большая точность прогнозирования, независимость от статистических характеристик распределения вероятностей цен акций и адаптивность, заключающаяся в накоплении новой информации и изменении параметров модели на каждом шаге в соответствии с нею. Данная модель может быть полезна экономистам и трейдерам, занимающимся математическими методами прогнозирования на финансовых рынках.
Произведение относится к жанру Наука. Оно было опубликовано в 2010 году издательством Синергия. Книга входит в серию "Прикладная информатика. Научные статьи". На нашем сайте можно скачать книгу "Модели прогнозирования цен акций с применением функций Уолша и марковских цепей" в формате pdf или читать онлайн. Здесь так же можно перед прочтением обратиться к отзывам читателей, уже знакомых с книгой, и узнать их мнение. В интернет-магазине нашего партнера вы можете купить и прочитать книгу в бумажном варианте.
