Жанр: Образовательная литература
Теги: #матрица, #финансовый рынок, #прогнозирование, #волатильность
Статья посвящена задаче оценки многомерной волатильности портфеля, состоящего из двадцати акций американских компаний. Сформулированы и оценены шесть спецификаций многомерных моделей волатильности: BEKK, GO-GARCH и ССС, показано, что пространственные спецификации многомерных моделей волатильности позволяют снизить размерность задачи и в некоторых случаях превосходят общие спецификации при внутривыборочном и вневыборочном сравнениях.
На нашем сайте вы можете скачать книгу "Можно ли снять «проклятие размерности»? Пространственные спецификации многомерных моделей волатильности" В. В. Лакшина бесплатно и без регистрации в формате pdf, читать книгу онлайн или купить книгу в интернет-магазине.
