Важной задачей при оценке кредитного риска портфеля ссуд является учет взаимосвязей между компонентами этого портфеля. Целью работы является построение модели совместного распределения убытков по кредитному портфелю в отраслевом разрезе. Предлагается методика расчета кредитного риска с использованием копул, параметрического и непараметрического сглаживания. Предложенная методика применяется для оценки риска кредитного портфеля московского коммерческого банка.
На нашем сайте вы можете скачать книгу "Оценка риска кредитного портфеля с использованием копула-функций" Я. В. Бологов бесплатно и без регистрации в формате pdf, читать книгу онлайн или купить книгу в интернет-магазине.
