Оценка риска кредитного портфеля с использованием копула-функций

Оценка риска кредитного портфеля с использованием копула-функций

Жанр: Математика

Серия: Прикладная эконометрика. Научные статьи
Год издания: 2013
Издательство: Синергия
Фрагмент книги
Оцените книгу
0

Скачать книгу

11 скачиваний
в формате pdf скачать
Читать онлайн

О книге "Оценка риска кредитного портфеля с использованием копула-функций"

Важной задачей при оценке кредитного риска портфеля ссуд является учет взаимосвязей между компонентами этого портфеля. Целью работы является построение модели совместного распределения убытков по кредитному портфелю в отраслевом разрезе. Предлагается методика расчета кредитного риска с использованием копул, параметрического и непараметрического сглаживания. Предложенная методика применяется для оценки риска кредитного портфеля московского коммерческого банка.

На нашем сайте вы можете скачать книгу "Оценка риска кредитного портфеля с использованием копула-функций" Я. В. Бологов бесплатно и без регистрации в формате pdf, читать книгу онлайн или купить книгу в интернет-магазине.

Отзывы читателей

Информация обновлена: