Фактор позднего/раннего закрытия рынков, проявляющийся в парах временных рядов с несинхронностью дневных данных, может предопределять результаты теста причинности по Гранжеру в классической форме. В то же время смещение линейки времени приводит к реверсу факторов раннего/позднего закрытия, что может менять результаты теста причинности по Гранжеру. Эмпирические данные показали, что рынок США, будучи переведенным из-под фактора позднего закрытия под фактор раннего закрытия, теряет свое доминирование (в тесте причинности по Гранжеру) по отношению к другим рынкам.
На нашем сайте вы можете скачать книгу "Роль линейки времени при тестировании причинности по Гранжеру в условиях несинхронности дневных данных" Р. А. Григорьев бесплатно и без регистрации в формате pdf, читать книгу онлайн или купить книгу в интернет-магазине.
