В данной работе предлагается модификация алгоритма сегментирования временных рядов, позволяющая идентифицировать однородные сегменты функционирования денежного рынка на основе кластеризации многомерных распределений и использовать новые наблюдения, поступающие по мере кластеризации. Предлагаемый подход позволяет систематически принимать решения о необходимом количестве уровней номинальной переменной, описывающей состояние денежного рынка, и направляет исследователя в выборе подходящих переменных с точки зрения мониторинга состояния денежного рынка.
На нашем сайте вы можете скачать книгу "Сигнальная модель для внутреннего денежного рынка" А. В. Исаков бесплатно и без регистрации в формате pdf, читать книгу онлайн или купить книгу в интернет-магазине.
