Жанр: Наука, Математика
Теги: #россия, #финансовый рынок, #валютный курс, #динамика цен на нефть, #волатильность
Стабильность обменного курса национальной валюты имеет большое значение для устойчивого роста экономики. В стране-экспортере нефти валютный курс в значительной степени определяется валютными поступлениями от продажи нефти и, следовательно, ценой нефти на международном рынке. В настоящей работе одномерные GARCH модели и двумерные VAR-BEKK модели используются для анализа зависимости волатильности валютного курса рубля от волатильности цены нефти. Показано, что эта зависимость не постоянна во времени и определяется различными макроэкономическими факторами. Зависимость усиливается при низких ценах нефти и ослабляется при высоких. Введение санкций усилило волатильность обменного курса рубля и ее зависимость от волатильности цены на нефть. Показано, что со временем влияние санкций убывает, что можно интерпретировать как адаптацию экономики России к санкциям.
На нашем сайте вы можете скачать книгу "Волатильность курса рубля: нефть и санкции" А. А. Пересецкий бесплатно и без регистрации в формате pdf, читать книгу онлайн или купить книгу в интернет-магазине.
