Асимптотическое оценивание коэффициентов модели стохастической волатильности

Найденные зависимости позволяют свести задачу нахождения решения системы стохастических дифференциальных уравнений к отысканию аналитического решения асимптотического уравнения Фоккера—Планка—Колмогорова. Разработанный алгоритм применяется к анализу средневзвешенных дневных котировок акций Газпрома на ММВБ и индексного опциона SPX.

На нашем сайте вы можете скачать книгу "Асимптотическое оценивание коэффициентов модели стохастической волатильности" О. Л. Крицкий бесплатно и без регистрации в формате pdf, читать книгу онлайн или купить книгу в интернет-магазине.