Модели «копула» в управлении валютным риском банка
О книге "Модели «копула» в управлении валютным риском банка"
Объектом исследования в статье является оптимизационная задача, в которой максимизируется ожидаемая доходность от выбранных значений открытых валютных позиций банка при ограничении на размер валютного риска.
Целью статьи является сопоставление эффективности двух подходов к решению задачи: подхода, опирающегося на предположение многомерной нормальности логарифмированных доходностей, и подхода, использующего полупараметрический метод восстановления распределения методом копул. Для обоснования выбора копулы и сопоставления результатов применения разных подходов к оптимизации строится ретроспективный прогноз. На основе результатов исследования показано, что применение копул является предпочтительным, поскольку приводит к большему уровню доходности при одинаковом размере валютного риска. На нашем сайте вы можете скачать книгу "Модели «копула» в управлении валютным риском банка" Г. И. Пеникас бесплатно и без регистрации в формате pdf, читать книгу онлайн или купить книгу в интернет-магазине.
Подборки книг
Похожие книги
Другие книги автора
Информация обновлена: