Сравнение моделей оценок VaR на интервалах прогнозирования разной срочности для акций российского фондового рынка

Для такой оценки в работе применяется одна из широко известных методик – GARCH-модель в оценке волатильности с шестью распределениями. Для оценки качества моделей и определения периодов с наиболее непредсказуемым поведением волатильности проводится бэк-тестинг моделей. Полученные результаты могут свидетельствовать о пригодности модели в тот или иной период на заданном горизонте времени.

На нашем сайте вы можете скачать книгу "Сравнение моделей оценок VaR на интервалах прогнозирования разной срочности для акций российского фондового рынка" А. В. Щерба бесплатно и без регистрации в формате pdf, читать книгу онлайн или купить книгу в интернет-магазине.