Сравнение моделей реализованной волатильности на примере оценки меры риска VaR для российского рынка акций

Целью исследования является сравнение различных методов расчета реализованной волатильности. Результаты сравнения позволяют сделать вывод о превосходстве точности оценки VaR (в смысле наименьшего отклонения от теоретического квантиля) при использовании новых методов расчета волатильности вместо известных ранее.

На нашем сайте вы можете скачать книгу "Сравнение моделей реализованной волатильности на примере оценки меры риска VaR для российского рынка акций" А. В. Щерба бесплатно и без регистрации в формате pdf, читать книгу онлайн или купить книгу в интернет-магазине.