Жанр: Деловая литература, № 574 в Ценные бумаги, инвестиции
Теги: #фондовый рынок, #финансовый рынок
В работе сравниваются модели оценки меры риска VaR на основе котировок акций шести европейских стран. Временные ряды охватывают три экономических периода – предкризисный, кризисный и посткризисный, где кризисным считается финансовый коллапс 2008 года. Оценка меры риска проводится с помощью четырех моделей волатильности APARCH(1,1) и шести функций распределения. Результаты исследования отображают зависимость модели от уровня экономического развития страны, а также ее финансового состояния в различные временные периоды.
На нашем сайте вы можете скачать книгу "Моделирование оценки рыночного риска рынков европейских стран в период финансового кризиса 2008 года" А. В. Щерба бесплатно и без регистрации в формате pdf, читать книгу онлайн или купить книгу в интернет-магазине.
