Жанр: Деловая литература, № 615 в Ценные бумаги, инвестиции
Теги: #фондовый рынок, #акции, #волатильность
Данная работа посвящена методологии расчета, описанию свойств и практическому применению метода реализованной волатильности, а также ее использованию при расчете меры риска VaR. Целью исследования является сравнение различных методов расчета реализованной волатильности. Результаты сравнения позволяют сделать вывод о превосходстве точности оценки VaR (в смысле наименьшего отклонения от теоретического квантиля) при использовании новых методов расчета волатильности вместо известных ранее.
На нашем сайте вы можете скачать книгу "Сравнение моделей реализованной волатильности на примере оценки меры риска VaR для российского рынка акций" А. В. Щерба бесплатно и без регистрации в формате pdf, читать книгу онлайн или купить книгу в интернет-магазине.
