Жанр: Деловая литература, № 668 в Ценные бумаги, инвестиции
В работе сравниваются результаты теста причинности по Гранжеру, основанные на уравнениях в классической форме и уравнениях с коррекцией несинхронности, для пары биржевых индексов (группы БРИК и развитых стран) с несинхронностью дневных данных. Показано, что в отличие от скорректированной формы уравнения классический тест причинности по Гранжеру приводит к недооценке/переоценке предшествия от рынков с ранним/поздним закрытием.
На нашем сайте вы можете скачать книгу "Несинхронность дневных данных в анализе межрыночных взаимосвязей" Р. А. Григорьев бесплатно и без регистрации в формате pdf, читать книгу онлайн или купить книгу в интернет-магазине.
