Жанр: Деловая литература, Управление, подбор персонала
Теги: #биржевое дело, #копулы, #байесовский выбор, #корреляция
В работе рассмотрены практические аспекты моделирования совместного распределения пар национальных биржевых индексов посредством копула-функций. Для получения оценок параметров частных распределений, а также параметра копулы, описывающей структуру зависимости, использован эмпирический байесовский подход, численно реализованный с помощью алгоритма Метрополиса со случайным блужданием. Проводится сопоставление параметрического и полупараметрического подходов к построению копулярных моделей. Обсуждается проблема выбора класса парных копула-функций, наилучшим образом приближающего такие эмпирические характеристики зависимости фондовых индексов, как коэффициент корреляции Кендалла, функцию совместного распределения, поведение хвостов.
На нашем сайте вы можете скачать книгу "Совместное распределение биржевых индексов: методологические аспекты построения и выбора копулярных моделей" А. Е. Шемякин бесплатно и без регистрации в формате pdf, читать книгу онлайн или купить книгу в интернет-магазине.
