В статье описывается адаптивная модель принятия решений трейдером о совершении сделок на финансовом рынке, основанная на методе взвешенных индикаторов, т. е. на сигналах нескольких стандартных...
В работе предложена новая математическая модель вероятностной смеси экстремальных величин, разработаны и строго обоснованы эффективные алгоритмы ее моделирования и вычисления размеров рискового...
В статье на модельном уровне показано, что инвестирование дополнительного дохода в производство, при взвешенном государственном регулировании, предполагает оптимальный экономический рост при умеренном...
В статье оценивается величина «штрафа» за материнство в заработной плате российских женщин по данным Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения на основе регрессивных...
В центре статьи – вопрос о реальных социальных группах в современном российском обществе. Авторами сопоставлены модели социальной структуры, полученные двумя альтернативными методами на базе...
Методом главных компонент и алгоритмом STS-GARCH(1,1) найдены оценки многомерных рисков равновесного портфеля акций. Доказана теорема об эквивалентности понятий некоррелированности и независимости для...
В статье рассмотрены методы оценивания характеристик стационарных случайных последовательностей экстремальных величин. В качестве математических моделей последовательностей экстремальных величин...
В развитие методологии стохастической границы введено понятие достижимого производственного потенциала, обобщающее понятие граничного производственного потенциала. Построена модель достижимого...
In this article we present a technique of data analysis applied to three-dimensional tables as, for instance, matrix-valued time-series. The main goal of the method is to describe the evolution of the...
In this paper we show that for the D-optimal design, departures from the design are much less important than a departure from the model. As a consequence, we propose, based on D-optimality, a rule for...
This paper develops an econometric methodology devised to analyze a sample of time unbalanced panel data on residential water consumption in the French island La Reunion with the purpose to bring out...
The main objective of this contribution is to propose different methodologies in order to find and compare new solutions for evaluating social projects. We have chosen two approaches: hedonic price...
Важной задачей при оценке кредитного риска портфеля ссуд является учет взаимосвязей между компонентами этого портфеля. Целью работы является построение модели совместного распределения убытков по...
В статье предложена эмпирическая модель динамики роста российского банковского сектора. Оценивается динамическая панельная регрессия с фиксированными эффектами с использованием метода System GMM....
В статье анализируется влияние внешних источников информации (новости и объемы торгов) на волатильность ценных бумаг с помощью моделей GARCH. Объем торгов полагается прокси-переменной для количества...
This paper provides a brief review of the current state of knowledge on the topic of weakly-identified instrumental variable regression. We describe the essence of the problem of weak identification,...
В книге впервые вводится представление о математическом аппарате, называемом «теория ступеней множеств», о его возможностях при теоретических и прикладных исследованиях предметных областей. Показано,...
Читателю предлагается юбилейное издание, посвященное творческому наследию выдающегося российского экономиста, статистика и математика Евгения Евгеньевича Слуцкого. Работая в одно время с В. Парето и...
Исследование самых ранних осадочных пород показывает, что клеточные формы жизни присутствовали на Земле около 3.85 млрд лет тому назад, т. е. появились вскоре после создания совместимых с жизнью...
