В статье рассматриваются проблемы оценки кредитных рисков при формировании портфелей ссуд в коммерческих банках. Уделено значительное внимание анализу проблемы оценки вероятности дефолта заемщиков. Предложен методический подход для проведения такой оценки, базирующийся на построении модели денежных потоков и осуществлении их имитационного моделирования и позволяющий использовать полученные результаты для оценки потерь по портфелю ссуд. Предложена технология построения моделей денежных потоков заемщиков, основанная на создании типовых отраслевых моделей.
На нашем сайте вы можете скачать книгу "Эффективность управления кредитными рисками как основа долгосрочной конкурентоспособности коммерческого банка" Н. Е. Терентьев в формате pdf, читать книгу онлайн или купить книгу в интернет-магазине.
