Жанр: Деловая литература, Управление, подбор персонала
Теги: #доходы, #фондовый рынок, #акции, #риск-менеджмент, #экономическое моделирование
В статье приведены результаты оценки индексов тяжести хвостов распределения доходности акций российских компаний на основе устойчивых лог-лог-ранг-размер регрессий с оптимальным смещением и корректными стандартными ошибками. Оценки показывают, что российский фондовый рынок несколько более подвержен экстремальным колебаниям по сравнению с фондовыми рынками развитых и ряда развивающихся стран. Подобное поведение в некоторых случаях может вести к ненадежности стандартных статистических методов, основывающихся на дисперсионном подходе и корреляциях, к отрицательной ценности диверсификации в рамках портфельной теории, неустойчивости ряда распространенных инструментов риск-менеджмента. Полученные результаты могут быть полезны для макроэкономического прогнозирования.
На нашем сайте вы можете скачать книгу "Экстремальные колебания российского фондового рынка и их последствия для управления и экономического моделирования" А. Б. Анкудинов бесплатно и без регистрации в формате pdf, читать книгу онлайн или купить книгу в интернет-магазине.
